서울 여의도 미래에셋생명 사옥 /사진=박준한 기자
미래에셋생명이 인공지능(AI) 기반 변액펀드 운용을 확대하며 시장 상황에 맞춘 자산배분 전략을 강화하고 있다. 변동성 국면에서도 안정적인 수익률을 추구하는 운용 방식에 무게를 둔 모습이다.
20일 미래에셋생명에 따르면 'ETF AI MVP(적극)'과 'ETF AI MVP(중립)' 변액펀드는 AI 신호와 로직을 바탕으로 전 세계 주식과 채권, 대안자산에 투자한다. 시장 흐름에 맞춰 자산 비중을 조정하는 구조다.
핵심은 'AI 시그널'이다. 향후 25영업일 시장 흐름을 예측해 주식과 채권 비중을 결정하는 지표다. 'Bull' 시그널은 주식시장 상승 가능성을 높게 보는 경우로 위험자산 비중을 확대하는 방향으로 작동한다. 반대로 변동성이 커질 것으로 예상되면 주식 비중을 줄이고 채권 비중을 늘리는 식이다.
지난달은 'Bull' 시그널이 우세하게 나타나면서 적극형은 주식 비중 90%, 중립형은 60% 수준으로 운용됐다. 종목 선정과 세부 비중 역시 추가적인 AI 알고리즘이 반영된다. 미래에셋자산운용 AI 조직과 협업해 모델을 지속 보완하는 구조다.
이 같은 운용 방식은 시장 대응 속도를 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 정해진 자산 비중을 유지하기보다 시장 국면에 맞춰 포트폴리오를 조정하면서 위험 대비 수익 구조를 관리하는 전략이다.
성과도 이어지고 있다. 이달 9일 기준 ETF AI MVP(적극) 누적 수익률은 60.5%, 중립형은 31.2%를 기록했다. 낮은 보수 구조를 유지하면서 장기 자산관리 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.
투자 전략은 변액펀드 운용에 그치지 않는다. 미래에셋생명은 인공지능(AI) 반도체 기업 '리벨리온' 투자도 결정했다. 보험 본업과 자기자본투자(PI)를 결합하는 구조를 본격화하는 움직임이다.
미래에셋생명 관계자는 "AI 기반 자산배분은 시장 변화에 대한 대응력을 높이는 데 초점을 맞추고 있다"며 "운용과 직접투자를 아우르는 구조를 바탕으로 안정적인 수익률을 추구해 나갈 것"이라고 말했다.
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