금감원, 은행권 '트레스 테스트' 착수…중동 리스크 최소화

기본자본비율 0.08%p↓, 총자본비율 0.09%p↓…“주주환원 정책 강화와 환율 상승이 하락 원인, 건전성은 양호”

[금융소비자뉴스 이성은 기자] 금융당국이 다음 달 전 은행권을 대상으로 스트레스 테스트에 착수한다. 미국과 이란 간 긴장 고조로 유가와 환율이 급등하는 등 거시경제 불확실성이 확대되자, 위기 상황에서 은행별 손실흡수능력을 점검하기 위해서다. 금융당국은 평가 결과가 미흡한 은행에 선제적인 손실흡수능력 확충을 유도할 방침이다.

31일 금융감독원에 따르면 작년 12월 말 국내 은행의 보통주자본비율은 13.51%로 전 분기 말(13.63%) 대비 0.12%포인트 하락했다.

기본자본비율과 총자본비율은 각각 14.8%, 15.83%로 전분기 말보다 0.08%포인트, 0.09%포인트 내려갔다. 단순기본자본비율은 6.76%로 전 분기말 대비 0.07%포인트 떨어졌다.

금감원 관계자는 “주주 환원 확대에 따른 결산 배당으로 보통주자본이 감소했으며, 환율 상승 등에 외화대출자산의 위험가중자산은 증가했기 때문”이라고 했다.

업권별로 보면 8개 은행지주의 보통주자본비율은 지난해 말 13.14%로 전분기 말보다 0.07%p 하락했다. 20개 은행 기준 보통주자본비율은 14.62%로 0.39%p 떨어졌다.

금감원은 중동 상황 등 지정학적 리스크 확대와 고유가·고환율 상황이 겹칠 경우 신용손실 확대, 자본비율 하락 가능성이 있다고 언급했다.

이에 은행 건전성을 유지하고 생산적·포용금융을 지속하도록 자본적정성 현황 모니터링을 강화하고 손실흡수능력 확충을 유도하겠다고 밝혔다.

다만 현 시점에서의 전반적인 자본적정성 수준은 양호하다고 평가했다. 모든 국내은행이 규제비율(10.5%)을 크게 웃돌고 있기 때문이다.

총자본비율은 KB·우리·씨티·SC·수출입·수협·카카오·토스가 16.0%를 상회해 매우 안정적인 모습이며, BNK는 14% 미만으로 상대적으로 낮은 수준이었다.

보통주자본비율은 씨티·SC·수출입·수협·카카오·토스가 14% 이상, KB·하나·신한·산업이 13% 이상으로 상대적으로 높은 수준이었다.

한편 씨티, SC, 카카오, 산업, 케이뱅크 등 13개 은행은 전분기말 대비 보통주자본비율이 하락했다.