43개사 380개 알고리즘 중 최상위 성과… 주식·채권 비중 조절로 자산관리 고도화
키움증권은 자체 개발한 로보어드바이저 자산운용 알고리즘인 ‘키움 모멘텀’이 자본시장 IT 전문 기관인 코스콤이 운영하는 공식 테스트베드에서 최근 1년 수익률 기준 전체 1위를 달성했다. [이미지 키움증권]
키움증권은 자체 개발한 로보어드바이저 자산운용 알고리즘인 ‘키움 모멘텀’이 자본시장 IT 전문 기관인 코스콤이 운영하는 공식 테스트베드에서 최근 1년 수익률 기준 전체 1위를 달성했다. 급변하는 증시 환경 속에서 시장 주도주를 정밀하게 포착하는 독자적인 인공지능 자산운용 알고리즘을 통해 독보적인 기술 경쟁력을 각인시켰다는 평가다.
키움증권 관계자는 21일 “이번 코스콤 테스트베드 전 금융권 1위 달성은 그동안 당사가 장기적으로 축적해 온 빅데이터 기반 투자 전략과 로보어드바이저 인공지능 기술력이 자본시장에서 증명된 결과”라며 “인공지능 기반의 디지털 자산관리 서비스를 지속적으로 고도화해 가계 자산 형성에 실질적인 기여를 할 수 있는 차세대 테크핀 인프라를 확장해 나갈 계획”이라고 전했다.
공인된 공정 검증 플랫폼에서 거둔 이번 성과는 키움증권 금융공학 기술의 집약체라는 점에서 의의가 크다. ‘키움 모멘텀’은 지난 15일 기준, 1년 세전 수익률 220.03%를 기록했다. 이로써 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에 참여 중인 총 43개 자산운용사·증권사·은행 등 금융기관이 출격시킨 380개 알고리즘 가운데 최근 1년 수익률 부문에서 가장 높은 자리에 이름을 올렸다.
코스콤이 지난 2016년 정부 정책에 발맞춰 설립한 로보어드바이저 테스트베드는 비대면 자산관리 서비스의 유효성과 안정성을 검증하고, 투자자문 및 일임 계약 수행 규칙이 법적·기술적으로 올바르게 작동하고 있는지 실시간 점검하는 국내 유일의 공인 플랫폼이다.
키움증권의 2023~2025년 매출액, 영업이익, 당기순이익 추이 [도표 CatchNews]
전 금융권 1위를 견인한 ‘키움 모멘텀’ 알고리즘은 시장 내에서 우상향 상승 탄력이 가장 강하게 붙은 주도 종목군에 집중 투자하는 ‘모멘텀 전략’을 핵심 근간으로 삼는다. 단순히 주식 편입에만 머무르지 않고 거시 경제 및 시장 변동성에 따라 주식과 채권 등 이종 자산 간의 포트폴리오 비중을 유기적으로 조절하는 동적 자산배분 기술을 구사한다. 아울러 글로벌 투자자들의 유동성과 자금이 집중되는 유망 섹터를 정밀 선별하여 운용 효율성을 극대화한 것이 주효했다.
해당 고도화 알고리즘은 현재 키움증권의 간판 로보어드바이저 일임형 상품인 'ROKI(로키) 모멘텀 로보어드바이저 랩'에 탑재되어 실제 고객 자산 운용에 활발히 적용되고 있다. 지난 2017년 시장에 출시된 이 상품은 꾸준한 트랙레코드를 쌓아 올리며 지난 15일 기준 순자산총액(AUM) 37억원을 기록, 안정적인 중장기 운용 자산 규모를 확보하는 데 성공했다.
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