신용평가·감리 체계 손질
한국수출입은행, IBK기업은행, NH농협은행 사옥 전경. 사진=각 사
[주간한국 강민혜·손재하 기자] 국내 은행권이 인공지능(AI)을 접목한 신용관리 체계 고도화에 나서고 있다. 한국수출입은행(수은)은 AI 기반 여신감리 조기경보모형 고도화에 착수했고 IBK기업은행(기업은행)은 소상공인 특화 신용평가모형 도입에 나섰다. NH농협은행(농협은행)도 AI 기반 신용감리시스템을 선보인 바 있다.
수은은 AI 기반 모형 도입에 착수한다고 14일 밝혔다. 수은은 관련 컨설팅 용역을 통해 기존 조기경보모형의 개선 필요 사항과 AI 활용 방향, 도입 효과 등을 종합 점검한다. 여신감리 체계 전반 개선 방안과 조기경보모형을 활용한 대고객 서비스 제고 방안도 검토한다.
여신감리는 신용평가·여신승인·사후관리 등 여신업무 전 과정의 주요 의사결정을 독립적으로 점검하는 기능이다. 조기경보모형은 이상 징후를 미리 포착해 선제적 리스크 관리를 가능하게 하는 핵심 도구다. 수은은 전체 여신의 88.6%가 담보 없이 신용에 기반하고 있어 체계적인 신용위험 관리 중요성이 높다.
수은 관계자는 본지에 “조기경보모형은 이미 2018년부터 운영하고 있다”며 “특이점은 AI 기반 기술을 도입한다는 것”이라고 말했다. 이어 “신용 여신 비중이 높아 여신 사후관리를 집중적으로 고도화하는 것이 중요하다”고 설명했다.
기업은행은 금융위원회가 추진하는 ‘소상공인 특화 신용평가모형(SCB) 도입을 위한 신용평가체계 개편’ 사업에 참여한다. 모형은 기존 부도 위험 중심 평가에서 나아가 사업자의 성장 가능성까지 반영해 최종 신용등급을 산출하는 방식이다. 재무정보와 매출 흐름 등 데이터를 AI로 분석해 성장 가능성을 평가하고 사업자 역량과 상권 특성 등도 반영한다.
기업은행은 소상공인 특화 상품의 대출한도와 금리 산정에 해당 모형을 반영해 시범운영한다. 상환능력뿐 아니라 성장 가능성까지 평가에 반영하겠다는 취지다.
농협은행은 과거 감리 데이터를 바탕으로 만든 AI 조기경보 모형을 신용감리에 적용하고 있다. 이를 통해 우량 차주와 고위험 차주를 가려내고, 잠재 부실에 선제적으로 대응하겠다는 것이다.
농협은행은 이를 통해 감리 프로세스 자동화와 시스템 기반 모니터링 체계 정립, 여신취급 전반의 내부통제 강화를 기대하고 있다.
수은 관계자는 “응찰업체 보유 기술은 이미 은행권에 도입된 AI 모형과 비슷한 유형일 것으로 예상한다”고 본지에 설명했다.
강민혜·손재하 기자 mine@hankooki.com
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